Glosario de trading algorítmico
Este glosario de trading reúne, en lenguaje claro, los términos que vas a encontrar al usar robots de trading en MetaTrader: desde el backtest y la caída máxima hasta el spread, el VPS o el XAUUSD. Además, enlazamos cada concepto con guías y herramientas gratuitas para profundizar.
A
Algoritmo de trading
Conjunto de reglas escritas en código que decide cuándo abrir, gestionar y cerrar operaciones sin intervención manual. Es la base de cualquier robot de trading.
Análisis walk-forward
Método para validar una estrategia: se optimiza con un tramo de datos y se prueba en el tramo siguiente, que la estrategia no ha visto. Si funciona en varios tramos seguidos, es menos probable que esté sobreoptimizada.
Apalancamiento
Permite abrir posiciones mayores que el capital depositado. En la Unión Europea está limitado para clientes minoristas (por ejemplo, 1:20 en el oro y en los índices principales). Multiplica tanto las ganancias como las pérdidas.
Ask y bid
El precio bid es al que puedes vender y el ask, al que puedes comprar. La diferencia entre los dos es el spread.
B
Backtest
Simulación de cómo habría operado una estrategia con datos históricos. Sirve para descartar ideas malas, pero no garantiza resultados futuros: es una simulación, no dinero real.
Bróker
Intermediario que da acceso a los mercados. En España conviene comprobar que está autorizado en el registro de la CNMV o en el de su supervisor europeo.
C
CFD
Contrato por diferencias: un derivado que replica el precio de un activo sin comprarlo. Es un producto complejo y la mayoría de cuentas minoristas pierden dinero operando con CFD.
Caída máxima (drawdown)
Mayor pérdida desde un máximo de la cuenta hasta el mínimo posterior, en porcentaje. Es la métrica que mejor resume el riesgo real de un robot. Lo explicamos en las 6 métricas de un robot rentable.
Copy trading
Sistema que copia automáticamente en tu cuenta las operaciones de otro trader. Delegas las decisiones, pero no el riesgo.
Correlación
Grado en que dos activos se mueven a la vez. Combinar estrategias poco correlacionadas, como oro y Nasdaq 100, ayuda a suavizar la curva de capital.
Cuenta demo
Cuenta con dinero ficticio para practicar o probar un robot. Es útil para aprender, aunque la ejecución real (spreads, deslizamiento) puede ser distinta.
Curva de capital
Gráfico de la evolución del saldo de una cuenta o estrategia. Una curva estable con caídas moderadas suele ser más fiable que una muy vertical.
D
DARWIN
Índice que Darwinex crea a partir de la estrategia de un trader, con un control de riesgo propio. Nuestro DARWIN es GRT y sus datos se pueden ver en tiempo real.
DarwinIA
Programa de Darwinex que asigna capital nocional cada mes a los DARWIN con mejores resultados. Te lo contamos en cómo GRT llegó al número 1.
Darwinex Zero
Servicio de suscripción de Darwinex en el que el trader opera con capital virtual y construye un historial verificable para su DARWIN. Más detalles en nuestra guía de Darwinex Zero.
Deslizamiento (slippage)
Diferencia entre el precio al que querías ejecutar una orden y el precio real de ejecución. Es más habitual en noticias y momentos de poca liquidez.
Diversificación
Repartir el riesgo entre activos o estrategias distintas para que un mal periodo de una no arrastre a toda la cuenta.
E
EA (Expert Advisor)
Programa que opera de forma automática en MetaTrader. Es el nombre técnico de los robots de trading en MT4 y MT5. Aquí tienes cómo instalar un EA.
F
Factor de beneficio
Ganancias brutas divididas entre pérdidas brutas. Por encima de 1, la estrategia gana más de lo que pierde; valores muy altos en backtest pueden indicar sobreoptimización.
Factor de recuperación
Beneficio neto dividido entre la caída máxima. Indica cuánto ha ganado la estrategia por cada euro de caída que ha tenido que soportar.
G
Gestión del riesgo
Reglas para limitar cuánto se puede perder: riesgo por operación, tamaño de posición, stop loss y caída máxima aceptable. Puedes calcularlo con nuestra calculadora de lotaje.
Grid
Estrategia que abre órdenes escalonadas a intervalos fijos de precio. Puede parecer muy estable hasta que una tendencia fuerte la deja con muchas posiciones en pérdidas.
I
Interés compuesto
Reinvertir las ganancias para que también generen rendimiento. Con nuestra calculadora de interés compuesto puedes ver el efecto con aportaciones mensuales.
L
Llamada de margen y stop out
Avisos del bróker cuando el margen libre se agota. Si llega al nivel de stop out, el bróker cierra posiciones automáticamente para evitar un saldo negativo.
Lote
Unidad de tamaño de una operación. Un lote estándar en oro suele equivaler a 100 onzas, aunque depende del bróker; por eso conviene revisar la especificación del contrato.
M
Margen
Parte del capital que el bróker retiene como garantía para mantener una posición abierta con apalancamiento.
Martingala
Sistema que aumenta el tamaño tras cada pérdida para recuperarla de golpe. Produce curvas muy suaves durante meses y puede vaciar la cuenta en una sola racha mala.
MetaTrader 4 y 5
Plataformas de trading de MetaQuotes, las más usadas por brókeres de CFD y Forex. Permiten instalar EA, indicadores y scripts.
Momentum
Tendencia del precio a seguir moviéndose en la misma dirección durante un tiempo. Muchas estrategias automáticas intentan aprovecharlo.
Myfxbook
Web que conecta con una cuenta de trading y publica sus resultados verificados: rentabilidad, caída máxima y operaciones. Es una buena forma de comprobar un robot.
N
Nasdaq 100 (US100)
Índice de las 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq. Según el bróker aparece como US100, USTEC o NAS100.
P
Pip y punto
Mínima variación de precio habitual de un activo. En el oro suele hablarse de puntos o de dólares por onza, por lo que cada bróker puede contarlo de forma distinta.
Prop firm
Empresa que ofrece cuentas de fondeo: pagas una prueba y, si cumples sus reglas de beneficio y caída, operas con su capital a cambio de un reparto de beneficios.
R
Ratio de Sharpe
Rentabilidad por encima del activo sin riesgo dividida entre la volatilidad. Cuanto más alto, mejor ha compensado el riesgo asumido.
Riesgo por operación
Porcentaje de la cuenta que se pierde si salta el stop loss. Muchos traders lo limitan al 1–2 % por operación.
S
Sobreoptimización (overfitting)
Ajustar tanto una estrategia al pasado que deja de funcionar con datos nuevos. Es la causa más común de que un backtest brillante falle en real.
Spread
Diferencia entre el precio de compra y el de venta. Es uno de los costes principales del trading, sobre todo en estrategias con muchas operaciones.
Stop loss
Orden que cierra la posición automáticamente si el precio llega a un nivel de pérdida fijado de antemano.
Swap
Coste o abono por mantener una posición abierta de un día para otro. En el oro suele ser un coste en ambas direcciones.
T
Take profit
Orden que cierra la posición automáticamente cuando se alcanza un objetivo de beneficio.
Timeframe
Periodo de cada vela del gráfico: 1 minuto, 1 hora, 1 día… Un robot puede operar en uno o varios timeframes.
Trading algorítmico
Operar en los mercados mediante reglas programadas que ejecuta un ordenador. Incluye desde un EA sencillo hasta sistemas institucionales de alta frecuencia.
Trailing stop
Stop loss que se mueve a favor de la operación según avanza el precio, para proteger parte del beneficio.
V
VPS
Servidor virtual encendido 24 horas en el que se instala MetaTrader para que el robot opere aunque apagues tu ordenador.
X
XAUUSD
Símbolo del oro cotizado en dólares estadounidenses por onza troy. Es uno de los activos más operados por robots por su liquidez y sus tendencias.
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Consulta el backtest de la estrategia combinada con su caída máxima, los resultados auditados del DARWIN GRT o descarga la guía gratuita con las 10 comprobaciones antes de comprar un robot.
Contenido informativo, no es asesoramiento financiero. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
